Primeira vez aqui? Seja bem vindo e cheque o
FAQ
!
x
Entrar
Lembrar
Cadastro
PRorum.com
Perguntas
Sem respostas
Tags
Categorias
Cadernos
Usuários
Fazer uma Pergunta
FAQ
Fazer uma Pergunta
Perguntas recentes com a tag otimização-com-restrição
+2
votos
2
respostas
198
visitas
Economia de dois períodos, com dois consumidores e apenas um ativo
perguntada
Set 8, 2019
em
Finanças
por
Gustavo Medeiros
(
46
pontos)
finanças
otimização-com-restrição
0
votos
1
resposta
217
visitas
Ache todos os pontos críticos de \(f(x,y)=x + \log(1+y)\) sujeito a \(16x +y =495\). Utilize o método dos multiplicadores de Lagrange e teste se o ponto positivo é máximo ou mínimo utilizando o Hessiano orlado.
perguntada
Jul 21, 2019
em
Matemática
por
danielcajueiro
(
5,376
pontos)
otimização-com-restrição
+1
voto
1
resposta
130
visitas
Qual o maior disco inscrito em um polígono convexo?
perguntada
Nov 19, 2018
em
Matemática
por
Stuart Mill
(
1,364
pontos)
economia
programação-linear
otimização-com-restrição
+1
voto
0
respostas
184
visitas
Qual a base microeconômica da Teoria do Consumidor para agregação de preferências?
perguntada
Set 15, 2017
em
Economia
por
Stuart Mill
(
1,364
pontos)
teoria-econômica
microeconomia
otimização-com-restrição
0
votos
1
resposta
444
visitas
Maximize a função \(f(x,y)=x^2 + y^2\) sujeita a \(2x+y\le 2\), \(x\ge 0\) e \(y\ge 0\).
perguntada
Jun 26, 2017
em
Matemática
por
danielcajueiro
(
5,376
pontos)
otimização-com-restrição
restrição-de-desigualdade
0
votos
1
resposta
437
visitas
Resolva o problema de maximizar \(x-y^2\) sujeito ao conjunto \(x^2+y^2-4=0\) e \(x\ge 0\) e \(y\ge 0\).
perguntada
Jun 15, 2017
em
Matemática
por
danielcajueiro
(
5,376
pontos)
otimização-com-restrição
restrição-de-desigualdade
+1
voto
1
resposta
440
visitas
Dê um exemplo de solução analítica e numérica do problema da maximização do Índice de Sharpe e da geração da fronteira eficiente de Markowitz com e sem ativo livre de risco
perguntada
Dez 7, 2016
em
Finanças
por
Marcelo Cruz
(
16
pontos)
finanças
otimização-com-restrição
otimização-de-carteira
0
votos
1
resposta
1,064
visitas
Como resolver numericamente em python o problema da Carteira de Markovitz?
perguntada
Dez 6, 2016
em
Finanças
por
Caue
(
231
pontos)
finanças
python
otimização-com-restrição
markovitz
0
votos
1
resposta
346
visitas
Ache todos os pontos extremos de \(f(x,y)=x^{1/2} +y\) sujeito a \(4x+y=1\). Utilize o método dos multiplicadores de Lagrange e teste se o(s) ponto(s) são máximo ou mínimo utilizando o Hessiano orlado.
perguntada
Dez 4, 2016
em
Matemática
por
danielcajueiro
(
5,376
pontos)
otimização-com-restrição
0
votos
1
resposta
288
visitas
Encontre os pontos críticos de \(f(x,y)=100-e^{-x}-e^{-y}\) sujeito a \(px+qy=m\) e caracterize esses pontos.
perguntada
Dez 4, 2016
em
Matemática
por
danielcajueiro
(
5,376
pontos)
otimização-com-restrição
0
votos
1
resposta
166
visitas
Considere um mercado com dois ativos e três estados, cada um com probabilidade 1/3.
perguntada
Dez 1, 2016
em
Finanças
por
Guilherme Paiva
(
6
pontos)
finanças
economia
otimização-com-restrição
+2
votos
1
resposta
157
visitas
Qual é a solução do problema de escolha dos agentes supondo que não existe consumo na data 0 e que exista restrição de venda a descoberto?
perguntada
Nov 15, 2016
em
Finanças
por
João Gabriel Souza
(
96
pontos)
finanças
otimização-com-restrição
álgebra-linear
economia
+2
votos
1
resposta
177
visitas
Problema de escolha de carteira que maximiza valor esperado e minimiza variância.
perguntada
Nov 13, 2016
em
Finanças
por
Saulo
(
446
pontos)
finanças
carteira-de-ativos
otimização-com-restrição
+1
voto
1
resposta
261
visitas
Qual o equilíbrio de Pareto para o seguinte problema de dois consumidores com utilidades de Leontief usando a caixa de Edgeworth?
perguntada
Nov 8, 2016
em
Economia
por
Stuart Mill
(
1,364
pontos)
otimização
economia
microeconomia
teoria-dos-jogos
otimização-com-restrição
+1
voto
1
resposta
3,712
visitas
O que é regressão quantílica e como se define o problema de otimização condicionada associada a ela?
perguntada
Out 13, 2016
em
Estatística
por
Peng Yaohao
(
166
pontos)
otimização
econometria
otimização-com-restrição
+1
voto
1
resposta
270
visitas
Qual é a solução do problema de escolha dos agentes supondo que não existe consumo na data 0?
perguntada
Out 10, 2016
em
Finanças
por
Saulo
(
446
pontos)
finanças
otimização-com-restrição
0
votos
1
resposta
1,057
visitas
Ache todos os pontos extremos de \(f(x,y)=x^4 + y^4\) sujeito a \(x+y=1\). Utilize o método dos multiplicadores de Lagrange e teste se o(s) ponto(s) são máximo ou mínimo utilizando o Hessiano orlado.
perguntada
Out 1, 2016
em
Matemática
por
danielcajueiro
(
5,376
pontos)
otimização
otimização-com-restrição
0
votos
1
resposta
823
visitas
Ache todos os pontos extremos de $f(x,y,z)=\log x + 2\log y + 3 \log z$ sujeito a $x+y+z=60$. Utilize o método dos multiplicadores de Lagrange e teste se o(s) ponto(s) são máximo ou mínimo utilizando o Hessiano orlado.
perguntada
Out 1, 2016
em
Matemática
por
danielcajueiro
(
5,376
pontos)
otimização
otimização-com-restrição
cálculo-diferencial
+1
voto
1
resposta
7,214
visitas
Como rodar o algoritmo de SIMPLEX para resolver um problema de programação linear em Python?
perguntada
Set 21, 2016
em
Ciência da Computação
por
Saulo
(
446
pontos)
python
programação-linear
simplex
finanças
otimização-com-restrição
0
votos
1
resposta
587
visitas
Encontre os pontos que otimizam \(f(x,y,z)=2xyz\) sujeito a \(3-x^2 -y^2 - z^2=0\)
perguntada
Jan 26, 2016
em
Matemática
por
danielcajueiro
(
5,376
pontos)
otimização-com-restrição
cálculo-diferencial
otimização
restrição-de-igualdade
Página:
1
2
avançar »
1,791
perguntas
1,861
respostas
1,267
comentários
14,714
usuários
...